銀行が破綻すると、経済全体に波打つ衝撃波を送ります。リスクウェイト資産は、衝撃波を防ぐために使用されるツールの1つです。借入人の債務不履行や投資のフラット化のリスクを補うために、銀行は最低限の自己資本を確保する必要があります。銀行は、銀行の資産を評価し、リスクに応じてさまざまな種類を「秤量」してから、リスクに見合う資本量を計算します。
計量リスク
銀行の資産は金庫内の現金以上のものです。ローンと投資は資産ですが、現金ほど安全ではありません。銀行が行うすべてのローンには、借り手がデフォルトするリスクが伴います。ほとんどの投資は投資を失う危険性があります。銀行資産が異なればリスクの度合いも異なります。T-billへの投資は非常に低いリスクですが、ハイイールドのジャンク債はあまり安全ではありません。マイクロソフトへの融資は、苦戦する新興企業への融資よりも安全です。不動産担保ローンは、担保のないものよりもリスクが低くなります。
リスクを計算するために、銀行は、リスクのレベルと損失の可能性に基づいて、さまざまな資産をさまざまなグループに分類します。その後、銀行は各グループのすべての資産に同じリスク加重式を適用します。
リスクの程度
リスク加重に関する規則は、スイスのバーゼルを拠点とする世界的な銀行監督者によって設定されています。 2018年の時点で、リスク加重規則はバーゼルIIIとして知られる世界的な金融協定によって設定されていますが、それ以前のバーゼルIIではまだリスク加重の一部がカバーされています。バーゼルIIIは非常に厳しいです。
バーゼル規則の下では、銀行はリスク加重資産の7パーセントに相当する資本を保有しなければなりません。リスク加重資産が5億ドルに等しい場合、銀行は3500万ドルの資本を必要とします。潜在的な損失のいずれかが現実のものとなる場合、その金額は銀行のエクスポージャーをカバーするはずです。
AA格国債などの投資には、リスクがゼロのものがあります。銀行は潜在的なローンについて心配する必要はありません。 AA格を超えるコーポレートローンは、20パーセントの加重を受けています。バーゼルの規則は、信用リスクをリスククラスの特定において最優先事項と考えています。次にオペレーショナルリスクがあります。これには、内部詐欺、過失、または過失などのリスクが含まれます。市場リスクは3番目の、それほど重要ではない要素です。
リスクウェイトブルース
リスク加重は、銀行が行き過ぎているかどうかを評価するための公平な計算式を提供すると考えられています。実際には、ほぼ同一の資産クラスを持つ2つの銀行がまったく異なるリスクウェイトを考え出すことができます。 1つの銀行のナンバークランチャーは資産を調べ、他の銀行よりもはるかに低い債務不履行リスクを主張しています。それはより低いリスク加重を正当化し、銀行が持っていなければならない資本の量を減らします。これは、銀行が自己資本要件を引き下げるために計算を微調整できる方法の1つです。
